Aplicación del análisis discriminante y regresión logística en el estudio de la morosidad en las entidades financieras : comparación de resultados
DOI:
https://doi.org/10.18002/pec.v0i1.746Keywords:
Riesgo de crédito, Morosidad, Análisis discriminante, Regresión logística, Credit risk, Default, Discriminant analysis, Logistic regressionAbstract
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio empírico realizado en Castilla y León, mediante la aplicación de dos técnicas estadísticas a una muestra de clientes de entidades financieras implantadas en dicha Comunidad, con el fin de valorar el riesgo de crédito. A su vez, se determina el método que permite discriminar mejor entre clientes morosos y no morosos, lo que se realiza a partir de una serie de factores que incluyen en el comportamiento de pago de los clientes.In this paper we present the results of an empirical study of the region of Catilla & León (Spain), through the application of two statistical tecniques to a sample of costumers of financial institutions settled in the said region, in order to evaluate the credit risk. On the order hand, we determine the method that better discriminates between default and non-default costumers, what is obtained through a series of factors that influence on their payment
Downloads
References
ABAD, F.; VARGAS, M. (2002) Análisis de datos para las Ciencias Sociales con SPSS. Granada: Ed. José Carlos Urbano Delgado, S.L.
ALONSO MARTÍNEZ, C. (2001) "Credit scoring y consentimiento en la protección de datos", Perspectivas del sistema financiero, nº 72, pp. 85-91.
ALTMAN, E.I.; SAUNDERS, A. (1998) "Credit risk measurement: Developments over the last 20 years", Journal of Banking & Finance, vol. 21, pp. 1721-1742.
BANEGAS GARCÍA, C.; GARCÍA MARTÍNEZ, F. (2000) "El riesgo de crédito en la banca ante la nueva regulación del Banco de España", Banca & Finanzas, nº 60, pp. 6-9.
BERTRAN JORDANA, J. (1994) "Control y gestión de los riesgos financieros", Alta Dirección, nº 173, pp. 65-72.
BOAL VELASCO, N.; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (2001) "Estimación del riesgo de crédito mediante modelos internos", Banca & Finanzas, nº 66, pp. 40-45.
BOYES, W.J.; HOFFMAN, D.L.; LOW, S.A. (1989) "An Econometric Analysis of the Bank Credit Scoring Problem", Journal of Econometrics, nº 40, pp. 3-14.
CEA D'ANCONA, M.A. (2002) Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Ed. Síntesis.
CRUZ GONZÁLEZ, F.J. de la (1998) "Enfoques cuantitativos para la predicción del riesgo de crédito", en CALVO-FLORES SEGURA, A. y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (coord.) Predicción de la insolvencia empresarial. Madrid: Monografías AECA.
DOLDÁN TIÉ, F.; RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. (2002) La Gestión del Riesgo de Crédito. Métodos y modelos de Predicción de la Insolvencia Empresarial. Madrid: Monografías AECA.
GABÁS TRIGO, F. (1997) "Predicción de la insolvencia empresarial", en CALVO-FLORES SEGURA, A. y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (coord.): Predicción de la insolvencia empresarial. Madrid: Monografías AECA.
GARCÍA, D.; ARQUES, A.; CALVO-FLORES, A. (1995) "Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario", Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 82, pp. 175-200.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (2000) "Nuevas tendencias en la gestión de riesgos: riesgo de crédito", Perspectivas del sistema financiero, nº 69, pp. 59-92.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; HENLEY, W.E. (1997) "Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: a Review", Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 160, nº 3, pp. 523-541.
HAND, D.J. (2001) "Modelling consumer credit risk", IMA Journal of Management Mathematics, vol.12, nº 2, pp.139-155.
LAFFARGA BRIONES, J.; MARTÍN MARÍN, J.L.; VÁZQUEZ CUETO, M.J. (1985) "El análisis de la solvencia en las instituciones bancarias: propuesta de una metodología y aplicaciones a la Banca española", ESIC-MARKET, nº 48, pp. 51-73.
LAITINEN, E.K. (1999) "Predicting a corporate credit analyst's risk estimate by logistic and linear models", International Review of Financial Analysis, vol. 8, nº 2, pp. 97-121.
LOPEZ, J.A.; SAIDENBERG, M.R. (2000) "Evaluating credit risk models", Journal of Banking & Finance, vol. 24, nº 1-2, pp. 151-165.
LUQUE MARTÍNEZ, T. (coord.) (2000) Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados. Madrid: Ediciones Pirámide.
PALEPU, K.G. (1986) "Predicting takeover targets. A methodological and empirical analysis", Journal of Accounting and Economics, vol. 8, pp. 3-
PEÑA, D. (2002) Análisis de datos multivariantes. Madrid: Editorial McGraw-Hill.
RAMÍREZ COMEIG, I. (1998) "Determinantes de la insolvencia en las operaciones avaladas por las sociedades de garantía recíproca: una aplicación del análisis discriminante y del análisis logit", Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 7, nº 1, pp. 149-166.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1987) "Crisis en los bancos privados españoles: un modelo logit", Investigaciones Económicas, suplemento, pp. 59-64.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1989) "Análisis de las insolvencias bancarias en España: un modelo empírico", Moneda y Crédito, nº 189, pp. 187-227.
RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J.I.; TORRES, J.J. (2000) La gestión del riesgo financiero. Madrid: Ediciones Pirámide.
SALAS, V.; SAURINA, J. (2002) "Credit Risk in Two Institucional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks", Journal of Financial Services Research, vol. 22, nº 3, pp. 203-224.
SANTOS PEÑA, J.; MUÑOZ ALAMILLOS, A.; JUEZ MARTEL, P.; GUZMÁN JUSTICIA, L. (1999) Diseño y tratamiento estadístico de encuestas para estudios de mercado. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.
SAURINA SALAS, J. (1999) "Determinantes de la morosidad de las Cajas de Ahorros españolas", Investigaciones Económicas, vol. XXII, nº 3, pp. 393-426.
SOLER, M.; MIRÒ, A. (2001) "Enfoques cuantitativos para el riesgo de crédito de particulares y su aplicación a realidades nacionales diferentes", Perspectivas del sistema financiero, nº 72, pp. 43-51.
THOMAS, L.C. (2000) "A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting financial risk of lending to consumers", International Journal of Forecasting, vol. 16, nº 2, pp. 149-172.
TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (2002) Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes. Barcelona: Gestión 2000.com, 2º edición.
WIGINTON, J.C. (1980) "A Note on the Comparison of Logit and Discriminant Models of Consumer Credit Behaviour", Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. XV, nº 3, pp. 757-770.
WILSON, N.; SUMMERS, S.; HOPE, R. (2000) "Using Payment Behaviour Data for Credit Risk Modelling", International Journal of the Economics of Business, vol. 7, nº 3, pp. 333-346.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2005 María Jesús Mures Quintana, Ana García Gallego, María Eva Vallejo Pascual
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:- Los autores ceden de forma no exclusiva los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación) a la Universidad de León, por lo que pueden establecer, por separado, acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, alojarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Este trabajo se encuentra bajo la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Puede consultarse desde aquí la versión informativa y el texto legal de la licencia.
- Se permite y se anima a los autores a difundir electrónicamente las versiones pre-print (versión antes de ser evaluada) y/o post-print (versión evaluada y aceptada para su publicación) de sus obras antes de su publicación, ya que favorece su circulación y difusión más temprana y con ello un posible aumento en su citación y alcance entre la comunidad académica.
