Aplicación del análisis discriminante y regresión logística en el estudio de la morosidad en las entidades financieras : comparación de resultados

Autores

  • María Jesús Mures Quintana Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
  • Ana García Gallego Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
  • María Eva Vallejo Pascual Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

DOI:

https://doi.org/10.18002/pec.v0i1.746

Palavras-chave:

Riesgo de crédito, Morosidad, Análisis discriminante, Regresión logística, Credit risk, Default, Discriminant analysis, Logistic regression

Resumo

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio empírico realizado en Castilla y León, mediante la aplicación de dos técnicas estadísticas a una muestra de clientes de entidades financieras implantadas en dicha Comunidad, con el fin de valorar el riesgo de crédito. A su vez, se determina el método que permite discriminar mejor entre clientes morosos y no morosos, lo que se realiza a partir de una serie de factores que incluyen en el comportamiento de pago de los clientes.

In this paper we present the results of an empirical study of the region of Catilla & León (Spain), through the application of two statistical tecniques to a sample of costumers of financial institutions settled in the said region, in order to evaluate the credit risk. On the order hand, we determine the method that better discriminates between default and non-default costumers, what is obtained through a series of factors that influence on their payment

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ABAD, F.; VARGAS, M. (2002) Análisis de datos para las Ciencias Sociales con SPSS. Granada: Ed. José Carlos Urbano Delgado, S.L.

ALONSO MARTÍNEZ, C. (2001) "Credit scoring y consentimiento en la protección de datos", Perspectivas del sistema financiero, nº 72, pp. 85-91.

ALTMAN, E.I.; SAUNDERS, A. (1998) "Credit risk measurement: Developments over the last 20 years", Journal of Banking & Finance, vol. 21, pp. 1721-1742.

BANEGAS GARCÍA, C.; GARCÍA MARTÍNEZ, F. (2000) "El riesgo de crédito en la banca ante la nueva regulación del Banco de España", Banca & Finanzas, nº 60, pp. 6-9.

BERTRAN JORDANA, J. (1994) "Control y gestión de los riesgos financieros", Alta Dirección, nº 173, pp. 65-72.

BOAL VELASCO, N.; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (2001) "Estimación del riesgo de crédito mediante modelos internos", Banca & Finanzas, nº 66, pp. 40-45.

BOYES, W.J.; HOFFMAN, D.L.; LOW, S.A. (1989) "An Econometric Analysis of the Bank Credit Scoring Problem", Journal of Econometrics, nº 40, pp. 3-14.

CEA D'ANCONA, M.A. (2002) Análisis multivariable. Teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Ed. Síntesis.

CRUZ GONZÁLEZ, F.J. de la (1998) "Enfoques cuantitativos para la predicción del riesgo de crédito", en CALVO-FLORES SEGURA, A. y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (coord.) Predicción de la insolvencia empresarial. Madrid: Monografías AECA.

DOLDÁN TIÉ, F.; RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. (2002) La Gestión del Riesgo de Crédito. Métodos y modelos de Predicción de la Insolvencia Empresarial. Madrid: Monografías AECA.

GABÁS TRIGO, F. (1997) "Predicción de la insolvencia empresarial", en CALVO-FLORES SEGURA, A. y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (coord.): Predicción de la insolvencia empresarial. Madrid: Monografías AECA.

GARCÍA, D.; ARQUES, A.; CALVO-FLORES, A. (1995) "Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario", Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 82, pp. 175-200.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (2000) "Nuevas tendencias en la gestión de riesgos: riesgo de crédito", Perspectivas del sistema financiero, nº 69, pp. 59-92.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; HENLEY, W.E. (1997) "Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: a Review", Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 160, nº 3, pp. 523-541.

HAND, D.J. (2001) "Modelling consumer credit risk", IMA Journal of Management Mathematics, vol.12, nº 2, pp.139-155.

LAFFARGA BRIONES, J.; MARTÍN MARÍN, J.L.; VÁZQUEZ CUETO, M.J. (1985) "El análisis de la solvencia en las instituciones bancarias: propuesta de una metodología y aplicaciones a la Banca española", ESIC-MARKET, nº 48, pp. 51-73.

LAITINEN, E.K. (1999) "Predicting a corporate credit analyst's risk estimate by logistic and linear models", International Review of Financial Analysis, vol. 8, nº 2, pp. 97-121.

LOPEZ, J.A.; SAIDENBERG, M.R. (2000) "Evaluating credit risk models", Journal of Banking & Finance, vol. 24, nº 1-2, pp. 151-165.

LUQUE MARTÍNEZ, T. (coord.) (2000) Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados. Madrid: Ediciones Pirámide.

PALEPU, K.G. (1986) "Predicting takeover targets. A methodological and empirical analysis", Journal of Accounting and Economics, vol. 8, pp. 3-

PEÑA, D. (2002) Análisis de datos multivariantes. Madrid: Editorial McGraw-Hill.

RAMÍREZ COMEIG, I. (1998) "Determinantes de la insolvencia en las operaciones avaladas por las sociedades de garantía recíproca: una aplicación del análisis discriminante y del análisis logit", Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 7, nº 1, pp. 149-166.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1987) "Crisis en los bancos privados españoles: un modelo logit", Investigaciones Económicas, suplemento, pp. 59-64.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1989) "Análisis de las insolvencias bancarias en España: un modelo empírico", Moneda y Crédito, nº 189, pp. 187-227.

RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J.I.; TORRES, J.J. (2000) La gestión del riesgo financiero. Madrid: Ediciones Pirámide.

SALAS, V.; SAURINA, J. (2002) "Credit Risk in Two Institucional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks", Journal of Financial Services Research, vol. 22, nº 3, pp. 203-224.

SANTOS PEÑA, J.; MUÑOZ ALAMILLOS, A.; JUEZ MARTEL, P.; GUZMÁN JUSTICIA, L. (1999) Diseño y tratamiento estadístico de encuestas para estudios de mercado. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.

SAURINA SALAS, J. (1999) "Determinantes de la morosidad de las Cajas de Ahorros españolas", Investigaciones Económicas, vol. XXII, nº 3, pp. 393-426.

SOLER, M.; MIRÒ, A. (2001) "Enfoques cuantitativos para el riesgo de crédito de particulares y su aplicación a realidades nacionales diferentes", Perspectivas del sistema financiero, nº 72, pp. 43-51.

THOMAS, L.C. (2000) "A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting financial risk of lending to consumers", International Journal of Forecasting, vol. 16, nº 2, pp. 149-172.

TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (2002) Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes. Barcelona: Gestión 2000.com, 2º edición.

WIGINTON, J.C. (1980) "A Note on the Comparison of Logit and Discriminant Models of Consumer Credit Behaviour", Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. XV, nº 3, pp. 757-770.

WILSON, N.; SUMMERS, S.; HOPE, R. (2000) "Using Payment Behaviour Data for Credit Risk Modelling", International Journal of the Economics of Business, vol. 7, nº 3, pp. 333-346.

Publicado

2005-12-01

Como Citar

Mures Quintana, M. J., García Gallego, A., & Vallejo Pascual, M. E. (2005). Aplicación del análisis discriminante y regresión logística en el estudio de la morosidad en las entidades financieras : comparación de resultados. Pecvnia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, (1), 175–199. https://doi.org/10.18002/pec.v0i1.746

Edição

Seção

Artículos

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)